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質問 # 233
Which of the following best describes Altman's Z-score
正解：A
解説：
Choice 'c' correctly describes Altman's z-score. All other choices are incorrect.
質問 # 234
The capital adequacy ratio applied to risk weighted assets for the calculation of capital requirements for credit risk per Basel II is:
正解：D
解説：
The capital adequacy ratio, also called the minimum capital requirement for credit risk per Basel II is 8% of risk weighted assets. The other choices are incorrect.
質問 # 235
If the default hazard rate for a company is 10%, and the spread on its bonds over the risk free rate is 800 bps, what is the expected recovery rate?
正解：A
解説：
The recovery rate, the default hazard rate (also called the average default intensity) and the spread on debt are linked by the equation Hazard Rate = Spread/(1 - Recovery Rate). Therefore, the recovery rate implicit in the given data is = 1 - 8%/10% = 20%.
質問 # 236
Which of the following losses can be attributed to credit risk:
I. Losses in a bond's value from a credit downgrade
II. Losses in a bond's value from an increase in bond yields
III. Losses arising from a bond issuer's default
IV. Losses from an increase in corporate bond spreads
正解：A
解説：
Losses due to credit risk include the loss of value from credit migration and default events (which can be considered a migration to the 'default' category). Therefore Choice 'd' is the correct answer. Changes in spreads or interest rates are examples of market risk events.
[Discussion: It may be argued that losses from spreads changing could be categorized as credit risk and not market risk. The distinction between credit and market risk is never really watertight.
The reason I have called it market risk in this question is because spreads can change due to two reasons: first, due to the individual issuer going down in their credit rating (whether issued or perceived, as we have witnessed in Europe sovereign debt), and second due to the spread for the overall category changing due to macro fundamentals with nothing changing for the individual issuer. For example the spread between municipal bonds and treasuries may be small during boom times and may expand during recessions - regardless of how the individual issuer has been doing. Clearly, the first case is credit risk and the second is probably market risk.
A change in overall corporate bond spreads is something I would consider akin to a rate change - which is why I have called it as not a part of credit risk. But an alternative perspective may not be incorrect either.]
質問 # 237
Which of the following are considered counterparty based credit enhancements?
I. Collateral
II. Credit default swaps
III. Close out netting arrangements
IV. Guarantees
正解：C
解説：
Credit enhancements come in two varieties: counterparty based, where the exercise of the credit enhancement requires a third party to pay, and this includes guarantees and CDS contracts. Asset based credit enhancements are based upon a physical asset in possession, and these include collateral and balances owed on other trades or transactions, and availed through close out netting arrangements.
Of the listed choices, I and III are asset based credit enhancements, and II and IV are third party based.
質問 # 238
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